期货交易实验报告如何向读者展示交易过程和决策思路？

2023-09-07 16:05:08

期货交易实验报告如何向读者展示交易过程和决策思路

在本次期货交易实验中，我们团队采用了一种以均线为基础的交易策略，通过运用这种策略，我们将实验中获得的收益最大化。在接下来的报告中，我们将详细介绍我们的交易决策思路以及交易过程。

使用均线策略进行交易

首先，我们要分析市场的走势。我们发现，通常情况下，期货市场的变化过于复杂，难以通过单一的指标来确定交易策略。但是，我们注意到期货价格在时间序列上通常会呈现出一定的趋势性，经过分析发现，通过建立一定长度的均线作为参考线，能够有效地依据市场趋势做出交易决策。

设定均线的长度，是我们构建策略的首要步骤。根据总体市场的特点以及我们对行业走势的判断，我们选定了15日均线作为我们的主要参考线。当价格在15日均线下方时，表明市场目前处于下跌趋势，我们采取做空策略。当价格在15日均线上方时，表明市场目前处于上涨趋势，我们采取做多策略。而当价格在15日均线附近波动时，我们则采取观望策略等待市场明确走势。

如何进行实际交易

在选定适当的均线作为基础后，我们需要决定何时进入和退出市场。因此，我们必须确定买卖点位以及止损点位来避免风险。

首先，我们确定了买卖点位。我们在研究行情的时候，发现价格突破移动平均线时，一定概率会维持这种走势。因此，我们根据这种情况设置了买卖点位。当价格突破均线时，即可进行买入或卖出操作。

同时，需要设置止损点位来避免风险。我们在计算止损点位的时候，以交易成本为基础，结合交易市场的波动情况，进行了合理的调整。在实际交易中，我们遵循止损盈利比大于等于1:2的原则，即每当我们设置止损后，我们都需要确定一个利润目标，并在达到一定利润时及时平仓，这可以帮助我们获得更好的收益。

实验收益情况

在实验中，我们最终实现了一定的收益，具体数据如下：

交易次数：60次

获利次数：49次

亏损次数：10次

持平次数：1次

最大盈利：¥350.75

最大亏损：¥-198.75