期货日内套利有哪些风险？

2023-09-22 10:08:18

期货是近年来非常热门的投资品种之一，特别是对于那些炒股炒不赚的人来说，期货看上去是一个更好的选择。期货不仅可以疯狂杠杆，获得更高的回报，而且能够在价格波动中获取更多的机会。尤其是与股票不同的是，期货可以实现做空，赚取价格的下跌。但是，期货有一个非常高的风险，尤其是日内套利，风险更是倍增。在这篇文章中，我们将从几个方面来探讨期货日内套利的风险以及如何避免这些风险。

期货交易的基本知识

期货日内套利有哪些风险？

在谈到期货日内套利的风险之前，我们需要先了解一下期货交易的基本知识。期货是一种双边合约，它给予双方在未来交割时，以约定的价格交割一定量的资产的权利。期货的市场价格是由供需双方的多空力量所决定的。比如，一方认为价格会上涨，就会选择多单，而另一方认为价格会下跌，就会选择空单。在一定时间内，双方会互相进行交易，通过多空力量的博弈来推动期货价格的波动。

期货日内套利的风险

日内套利是指在同一交易日内，通过买进和卖出相同品种、不同合约的期货合约，以赚取价格差价的一种交易方式。这种交易方式的好处是可以降低交易的风险，因为交易时间较短，不会受到市场波动的损失，同时也避免了隔夜风险的影响。然而，这种交易方式还是有很大的风险的。主要的风险包括以下几个方面：

市场风险

和所有的投资一样，市场风险是无法避免的。无论是日内交易还是隔夜交易，市场风险都是存在的。目前，市场上有很多预测市场走势的理论和技术分析方法，但是所有的方法都不是百分百准确的。有的时候，市场走势会让人很意外，这就是市场风险所带来的损失。

流动性风险

流动性风险是指在交易中，由于市场深度不够，订单数量不足等原因，导致交易价格的波动激烈，且难以成交的风险。日内套利的交易时间较短，订单频繁，一旦出现流动性风险，将无法及时撤单，造成较大的损失。所以，在交易前，一定要了解市场的深度和订单量，以及是否存在高峰时段流动性风险等情况，才能进行相应的交易。

计算风险

计算风险是指在交易中，由于交易价格或者手续费计算错误所导致的损失。日内套利的交易通过计算获利，一旦计算错误将直接导致损失。尤其是在做自动化交易时，这种计算风险会更大，需特别注意。

系统风险

系统风险是指在交易中，由于电脑故障、网络故障等原因导致交易中断，造成的损失。这种风险较小，但是需要特别注意，尤其是在日内套利交易中，需要备有一定的应急预案，在交易中断后及时处理。

避免日内套利交易的风险

上述的风险虽然无法完全避免，但我们还是可以通过一些方法来尽可能的减小这些风险，如以下几种方法：

进行充分准备

进行日内交易前，我们需要做出充分的准备。首先，我们需要了解市场的走势以及影响市场走势的因素，如市场的供需情况、宏观经济数据等。然后，我们需要研究一些交易策略，并进行回测。在实际交易前，我们需要模拟交易，直到我们能够获得一定的稳定性和有盈利能力的交易策略。同时，我们还需要了解自己的风险承受能力和自己的交易心理，选择适合自己风险偏好和心理强度的交易策略。