期货统计套利的优势和风险是什么？

一、什么是期货统计套利？

期货统计套利，顾名思义是指以统计量为基础的套利方式，期货统计套利的套利方法可以分为两类。一类称为回归套利，即将期货和股票之间的回归关系作为基础进行套利；另一类称为配对套利，即将同一品种的期货进行组合，通过分析价格间的差异来获得收益。

二、期货统计套利的优势

1. 风险可控

期货统计套利的交易方式是由投资者自己制定交易策略，并对其实施和执行，自己承担风险，因此，风险会相对可控。

2. 灵活

期货统计套利交易是基于市场统计规律进行的，因此，其交易策略可以通过市场变化灵活调整，具有很强的适应性。

3. 时间周期短

成交后，资金随时可以到账，投资者能够迅速得到市场反馈，直接跟踪套利效果，短时间内就能获得收益。

三、期货统计套利的风险

1. 全局性风险

期货统计套利仍然存在着全局性风险，由于市场的不确定性，整个市场进入下跌周期时，所有的套利策略都难以获利或很难回本。

2. 市场风险

如果市场波动较大，交易程序不能及时更新，会出现资金浪费，导致交易计划失败。

3. 财务风险

期货统计套利需要交易者有一定的财务实力，需为交易设置一个合理的资金管理计划，避免资本链断裂。

四、期货统计套利的应用场景

1. 股票期货套利

利用股票和期货之间的回归关系进行套利操作，适合专业投资人群。

2. 大宗商品期货交易

大宗商品期货业务细分很多，需要进行系统学习和深度研究，才能获得更好的套利效果。

3. 货币期货交易

货币期货市场具有周期性的波动，交易者需要对图表技术分析进行深入研究，制定合理的交易策略。

综上所述，期货统计套利存在着一定的优势和风险，有些领域甚至还极具挑战性，投资者可以通过学习和理性的投资来降低风险。

• 上一篇：期货在哪里交易最方便？
• 下一篇：杨清亮对未来期货市场的看法是什么？