期货波段交易应该如何制定止损策略？

期货波段交易应该如何制定止损策略？

在波段交易中，止损是期货交易者重要的风险管理工具。止损的设定能够保护交易者的资金不受损失，同时也能避免过度的亏损。但是，如何制定合理的止损策略却是一个让很多交易者感到困扰的问题。在本篇文章中，我们将会探究如何根据市场趋势、交易信号、波动度以及交易者的风险承受力来制定合理的止损策略。

趋势判断：根据市场行情制定止损

制定止损策略的第一步是确定市场的趋势。不论是上涨趋势，下跌趋势，还是盘整趋势，市场的形态都会对止损策略的制定产生影响。在上升趋势中，宜采用远离市场的止损信号，而在下降趋势中，要逐步跟进市场。

在一个上升趋势中，您可以根据以下三个指标来制定有效的止损策略：

- 长期均线

根据长期均线的情况来制定止损策略。在上升趋势中，交易者可以选择比较长的均线，比如20天或30天均线。一旦价格下跌到均线下方，就应该制定止损。此处注意：均线不应绝对，具体选择多少应视市场情况而定，如行情过程中，价格与均线的距离过大，那么止损位的距离应缩小。

- 远离市场止损

在上升趋势中，建议使用远离市场的止损信号。如果一个期货交易的价格突然出现了快速的下跌，交易者可以考虑在价格下跌到某个固定的价位之后再离开市场。

- 高波动性止损

价格在上升趋势中波动性很高时，您可以使用高波动性止损。这样能够避免因价格波动导致的止损信号，同时能够让交易者在市场波动性高时更灵活地控制止损位置。

在下降趋势中，您可以根据以下三个指标来制定有效的止损策略：

- 短期均线

在下跌趋势中，通常采用比较短的均线，比如5日均线。当价格跌破均线时，就应该考虑下跌风险的可能性，制定止损策略。

- 近期峰值

在下跌趋势中，交易者可以通过跟踪近期峰值来制定止损策略。当价格下跌到近期峰值时，就应该制定止损。

- 成本控制止损

在下跌趋势中，使用成本控制止损是一种比较稳妥的方法，可以避免过度的亏损。成本控制止损意味着当价格下跌到固定的价位时，要退出市场并止损。

交易信号：止损策略应该结合交易信号

止损策略不仅应该根据市场趋势进行调整，还应该结合交易信号。具体而言，交易者可以根据市场状况、交易信号以及规则式交易策略来制定止损策略。

例如，在使用相对强弱指标（RSI）时，当RSI指标从超买区域下跌时，应该制定止损策略。如果您的交易信号触发的保护止损顺序不当，可能会导致您的交易失败。

波动度：适当的止损策略能够更好地应对市场波动

适当的止损策略能够更好地应对市场波动，而在制定止损策略时，波动度也应成为考虑的因素之一。我们可以通过以下两种方法来制定适当的止损策略：

- 考虑价格波动的历史数据

交易者可以通过分析市场价格波动的历史数据，来制定适当的止损策略。如果价格波动性很大，那么止损位就应该设置在较远的价格水平上，以避免由于价格波动性而失去利润。

- 目标利润与止损距离比

在波动性大的市场中，交易者应该关注目标利润与止损距离比。这个比率通常被认为在2:1或3:1的水平上是比较合理的。如果一个交易的目标利润是100点，那么止损位就应在50点以内。

风险承受力：止损策略应该与交易者的风险承受力匹配

最后，止损策略应该与交易者的风险承受力匹配，就是交易者应该在自己能够接受的损失范围内制定止损策略。如果您的风险承受能力很高，可以将止损位调整到较高的水平上；如果风险承受能力较低，则需要将止损位设置在比较保守的位置上。

总结

止损策略决定了交易者在市场中的盈亏状况。在制定止损策略时，我们应该考虑市场趋势、交易信号、波动度以及风险承受力等因素。关键是要通过经验总结出一套适合自己的交易策略，以此来应对市场风险。

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