量化交易期货的交易信号如何获取？

2023-09-07 16:23:52

量化交易期货的交易信号如何获取？

量化交易是近年来发展最为迅猛的交易方式之一，它以计算机模型为基础，通过严格的数据分析、回测和优化，帮助交易者获取更加科学、准确的交易信号和风险控制方案。在期货市场，量化交易已经成为一个越来越受瞩目的交易领域，那么，如何获取期货交易的量化信号呢？

一、量化交易基础知识再探

在我的过往文章中，我们曾经介绍过量化交易的基础知识，这个知识体系基础是技术分析，进一步的衍生出了均线、趋势、形态、价量等多个分析方法。出于不同的理论背景和使用目的，这些方法在理论上还有一定的分歧。

不过不论使用什么理论，这些方法的本质都是基于市场历史数据的分析与研究，市场历史数据也被称为K线，通常指一段固定时间内的开盘价、最高价、最低价和收盘价等数据。同时也不同理论有不同的讲解，关于K线，产生了一些不同的理解，但实际上，大多数理论都是基于“价格是由供求关系决定的”的基本原理进行推导的。

二、量化交易信号的获取

我们知道，交易信号是量化交易的核心，如何获取可靠的交易信号是交易者需要解决的问题。获取可靠的信号可以通过很多途径，包括基于技术分析的信号、基于市场统计学规律的信号和基于机器学习、人工智能等技术的信号等等。

1. 基于技术分析的信号

技术分析是现代量化交易的重要组成部分，在技术分析中，通常使用技术指标来实现各种不同的分析目的。技术指标分成大致两类，相对指标和绝对指标。其中最基础也是最重要的技术指标就是移动平均线。以均线为例，均线可以根据价格变动的速度来进行调整，如针对不同的市场、不同的品种和不同的时间段，使用10日均线、20日均线、30日均线等等，不断的优化参数值，找到最适合当前市场的设定值。可以说基于技术分析的信号是量化交易中最为流行的信号来源。

2. 基于市场统计学规律的信号

市场平稳性等基本原理是市场统计学规律的核心，市场统计学规律是通过对大量市场数据进行分析、研究和试验而得出的一些重要性质。通过分析股票市场历史数据和其他相关信息，可以发现一些具有统计意义的市场规律，比如股票市场的“月线效应”，“节假日效应”等等，这些市场规律被视作概率统计学的标准，同时也成为了量化交易中的重要信号来源。

3. 基于机器学习、人工智能等技术的信号

机器学习和人工智能等技术的发展为量化交易带来了新的思路。可以通过计算机模拟交易、分析交易历史数据等方式，利用这些技术来对市场走势进行预测，并获取交易信号。尽管人工智能、机器学习等技术在量化交易中的应用目前仍处于初级阶段，但仍有很大的发展空间。

三、总结

在量化交易期货的过程中，获取信号是非常重要的步骤。针对不同的品种、市场和时间段，量化交易者可以尝试使用不同的信号来源，包括基于技术分析的信号、基于市场统计学规律的信号和基于机器学习、人工智能等技术的信号等等。但是需要记住，信号并不是万无一失的，这是需要量化交易者需要长期实践和不断研究优化的。